SISTEM TRADING TURTLE TRADES
Daya tarik dari sistem trading ala turtle traders yang memang tak sanggup diabaikan. Bukan hanya alasannya ialah karena keberhasilan para pemula yang dilatih oleh Richard Dennis dan Bill Echardt, tapi salah satu kunci keberhasilan juga dari para turtle trader ialah adanya sistem trading yang komplit.
Sebenarnya bagaimanakah caranya para turtle trader ini menganalisa pasar? menyerupai apakah strategi trading mereka sehingga mereka sanggup mencapai gain yang menjanjikan?
kini kami mencoba menawarkan sistem trading ala turtle trader yang diambil dari buku The Original Turtle Traders.
Pada dasarnya, turtle traders ialah jenis trader Trend Follower.
STRATEGI ENTRY
Strategi entry turtle traders ini terdiri dari 2 sistem entry :
Sistem pertama yang disebut dengan S1 dikategorikan sebagai short term entry yang di mana aturannya ialah Buy atau Sell jikalau harga breakout (menembus) high atau low price 20 hari sebelumnya.
Sistem yang kedua disebut juga dengan S2 dikategorikan sebagai long term position, yang di mana aturannya ialah Buy atau Sell jikalau harga Breakout (menembus) high atau low price 55 hari sebelumnya.
Strategi masuk memakai S1 ialah sebagai berikut ini:
Entry Buy di kala harga breakout harga tertinggi 20-hari memakai S1 hanya jikalau posisi sebelumnya mengalami Loss (kerugian).
Entry sell di kala harga breakout harga terendah 20 hari memakai S1 hanya jikalau posisi sebelumnya mengalami loss (kerugian).
Jika entry dengan S1 terakhir mendapat profit (keuntungan), anda dihentikan untuk melaksanakan entry menurut S1 lagi
Strategi masuk memakai S2 ialah sebagai berikut:
Entry buy di kala harga menembus (breakout) harga tertinggi 55-hari kemudian hanya jikalau Anda mengabaikan sinyal S1 kemudian dan market terus melanjutkan trendnya.
Entry Sell di kala harga sudah menembus (breakout) harga terendah 55-hari yang kemudian hanya jikalau Anda mengabaikan sinyal S1 kemudian dan pasar tetap bergerak turun dalam trend.
Position Sizing
Para turtle Traders mempunyai posisi sizing (penentuan lot) dengan pendekatan progresif yang mendorong kemenangan mereka. Setelah keputusan perdagangan telah dibentuk maka Anda harus mulai Memasuki pasar dengan risiko 2%. Menempatkan stop loss 2ATR (Average True Range) nya dari harga Entry.
Jika posisi bergerak sesuai posisi Anda dan bergerak sebesar 1 atau 2ATR, maka entry posisi buy kembali dengan resiko 2% dan trailing stop loss posisi anda dengan 2ATR dari harga pada saat ini.
Terus lakukan hal yang sama hingga maksimal 4 posisi.
Secara sederhana, para turtle trader ini melaksanakan taktik averaging up dengan kondisi di kala harga sudah mencapai 1/2ATR dan tetap menetapkan resiko 2% dengan melaksanakan trailling pada stop loss mereka pada 2ATR dari harga terkini.
kemudian Strategi exit yang dilakukan oleh para turtle trader ialah sbb :
Jika melaksanakan entry buy dengan S1, Maka mereka akan exit dengan di kala harga berada di bawah harga terendah 10 hari ke belakang. mereka akan tetap membiarkan posisi mereka terbuka di kala harga belum menyentuh harga terendah 10 hari. sebaliknya juga di kala mereka melaksanakan entry sell.
Sedangkan jikalau mereka melaksanakan entry buy dengan S2, maka mereka akan exit di kala harga berada di bawah harga 20 hari kebelakang. Mereka akan tetap membiarkan posisi mereka mengikuti animo hingga harga kemudian menyentuh low price 20 hari kebelakang. sebaliknya juga di kala mereka melaksanakan entry sell dengan S2.
Stop Loss
Stop Loss yang dipakai turtle traders ialah memakai perhitungan Average True Range (ATR). Mereka memakai rumus 2x ATR (2ATR) yang menjadi titik loss mereka. stop loss ditentukan dari 2ATR harga pembukaan dari posisi mereka. Dan akan terus berubah (trailling) di kala posisi mereka sedang dalam kondisi benar.
Resiko
Risiko yang diambil oleh para turtle traders adalah 2%, tetapi resiko tersebut akan menurun sesuai dengan drawdown pada saat ini.
Jika drawdown sudah mencapai angka 10%, resiko untuk setiap perdagangan haruslah menurun 20% (dari 2%).
Jika drawdown sudahmencapai angka 20%, resiko untuk setiap perdagangan haruslah menurun 40% (dari 2%).
Jika drawdown sudah mencapai angka 30%, resiko untuk setiap perdagangan haruslah menurun 60% (dari 2%).
Jadi, rumusnya ialah jikalau account mencapai drawdown N%, resiko untuk setiap perdagangan harus diturunkan jadi N * 2%.
INDIKATOR
Melihat sistem trading tersebut, mungkin anda semua tertarik untuk menjajal sistem trading yang menciptakan para turtle trader mencapai keberhasilan.
Namun kabar baiknya ialah indikator untuk memilih taktik entry dan exit mereka telah diciptakan oleh para pembuat indikator, berikut ialah indikator yang bisa juga anda gunakan untuk mempermudah anda menjalankan sistem trading ini.
Anda harus memasang 2 indikator yang sama dengan settingan yang berbeda untuk menampilkan garis high dan low sesuai dengan sistem 1 dan sistem 2 dalam taktik entry dan exit turtle traders.
berikut ialah contoh setinggan indikator untuk sistem 1 turtle trader
setelah anda mengisi angka 20, maka ATR yang ada di dalam chart anda ialah 1 ATR
Anda harus memasang 2 indikator yang sama dengan settingan yang berbeda untuk menampilkan garis high dan low sesuai dengan sistem 1 dan sistem 2 dalam taktik entry dan exit turtle traders.
berikut ialah contoh setinggan indikator untuk sistem 1 turtle trader
dengan mengatur setingan trader period dengan angka 20, maka akan secara otomatis menampilkan harga high dan harga low 20 hari ke belakang sebagai titik entry sistem 1. Sedangkan pada stop period yang berisikan angka 10 berarti menawarkan contoh dari titik exit (profit) pada sistem 1. dengan mengklik ok, maka tampilan chart anda akan menyerupai dibawah ini
kemudian tambahkanlah indikator yang sama kembali untuk menampilkan titik high dan low sistem 2 yang dipakai para turtle trader.
Gantilah trade periode sesuai dengan sistem 2 dengan angka 55 untuk menciptakan indikator ini menampilkan harga high dan low 55 hari ke belakang. Dan isikanlah stop period dengan angka 20 untuk titik exit sistem kedua yang menampilkan high dan low 20 hari ke belakang.
supaya tidak membingungkan jangan lupa mengganti warna pada kolom warna :
Setelah anda melaksanakan settingan pada indikator ini maka tampilan chart anda ialah sebagai berikut :
Sekarang chart anda telah sangat lengkap dengan contoh breakout yang dipakai para turtle trader sebagai titik entry dan exit.
Namun, jangan lupamemasang indikator ATR (average true range) yang sudah ada d dalam indikator anda dengan setingan 20 (20hari). Angka yang ada dalam ATR perlu anda kalikan 2 sehingga hasil perkalian tersebut menjadi contoh stop loss anda yang diubahsuaikan dengan harga entry anda.
setelah anda mengisi angka 20, maka ATR yang ada di dalam chart anda ialah 1 ATR
Seperti yang tampak dalam gambar di atas, angka yang ada dalam ATR itu akan kita kalikan 2 sebagai level stop loss.
2ATR di gambar ialah 0.01322, dan jikalau anda melaksanakan entry posisi buy di angka 1.11500 maka level stop loss anda adalah
Stop-Loss Buy = 1.11500- 0.01322 = 1.10178
sedangkan jikalau anda melaksanakan entry posisi sell di angka 1.11500 maka level stop loss anda adalah
Stop-Loss Sell = 1.11500 + 0.01322 =1.12822
Semoga dengan klarifikasi dari indikator taktik para Turtle Traders ini, dapat membantu anda dalam melaksanakan test penggunaan sistem trading para turtle traders.
2ATR di gambar ialah 0.01322, dan jikalau anda melaksanakan entry posisi buy di angka 1.11500 maka level stop loss anda adalah
Stop-Loss Buy = 1.11500- 0.01322 = 1.10178
sedangkan jikalau anda melaksanakan entry posisi sell di angka 1.11500 maka level stop loss anda adalah
Stop-Loss Sell = 1.11500 + 0.01322 =1.12822
Semoga dengan klarifikasi dari indikator taktik para Turtle Traders ini, dapat membantu anda dalam melaksanakan test penggunaan sistem trading para turtle traders.
0 komentar: